Индекс относительной бодрости (англ. Relative Vigor Index, кратко — RVI)

Индекс относительной бодрости был разработан самым известным и популярным автором многих методик технического анализа — Джоном Эйлерсом, в портфолио которого можно заметить такие программные продукты, как EPOCH и MESA. Многими трейдерами Джон Эйлерс считается лучшим экспертом в области применения циклов в техническом анализе. Впервые индикатор относительной бодрости был опубликован в журнале Stocks and Commodities в первом месяце 2002 года, в одноименной статье — «Индекс относительной бодрости».

Идея, которая стоит за индексом относительной бодрости, практически такая же, как и у большинства других индикаторов осцилляторов (стохастический осциллятор, индикатор момента и т.д.): так как на растущих рынках цены закрытия выше чем цены закрытия, то и верно обратное утверждение, что цены закрытия ниже цен открытия на падающих рынках.

Формула.
Индекс относительной бодрости может быть рассчитан также, как и стохастический осциллятор — однако индекс относительной бодрости сравнивает уровень цен закрытия относительно цен уровня открытия, а не в сравнении с минимальной ценой, как это происходит у стохастического осциллятора. Таким образом, индекс относительной бодрости может быть рассчитан, как показатель, который будет равен фактическому изменению цены за торговый период, нормированная на максимальный диапазон изменения цены за этот торговый период (к примеру, часа или дня).

Значения:

  • Open – цена открытия колонки (бара, торгового периода);
  • High – максимальная цена колонки (бара, торгового периода);
  • Low – минимальная цена колонки (бара, торгового периода);
  • Close – цена закрытия колонки (бара, торгового периода).

Как правило, для применения индекса относительной бодрости его сглаживают и отображают на графике в виде двух линий:

  1. Первая линия отображается как индекс относительной бодрости, но вместе разницы цен закрытия и открытия и разницы максимума и минимума здесь берутся суммы 4-периодичных симметрично взвешенных скользящих средних. То есть, первым делом нужно найти 4-периодичную симметрично взвешенную скользящую среднюю от числителя:
    Скользящая средняя = (Close-Open) + 2x (Close-1 – Open-1) +2x (Close-2 – Open-2) + (Close-3 – Open-3)

    Значения:

    • Close-1, Close-2, Close-3 – это цены закрытия 1,2,3 торгового периода назад, а Close – цена закрытия текущего периода.
    • Open-1, Open-2, Open-3 – это цены открытия 1,2 и 3 периода назад, а Open – это цена открытия текущего периода.

    Затем нужно найти 4-периодичную симметрично взвешенную скользящую среднюю от знаменателя по формуле: RangeAverage = (High-Low)+ 2*(High-1 – Low-1) +2*(High-2 – Low-2) + (HIGH-3 – LOW-3)

    Значения:

    • High-1, High-2, High-3 – это максимумы 1,2,3 торгового периода ранее, а HIGH – это максимум последней колонки (бара, торгового периода);
    • LOW-1, LOW-2, LOW-3 – это минимумы 1,2,3 торгового периода ранее, а LOW – это минимальная цена последней колонки (бара, торгового периода).

    Последним действием рассчитываем отношения сумм скользящих средних за последние 4 торговых периода (например, часа или дня):

  2. Вторая линия — это 4-периодичная симметрично взвешенная скользящая средняя от первой: Сигнал индекса относительной бодрости (RVIsignal) = (RVIaverage +2*RVIaverage-1 +2*RVIaverage-2+RVIaverage-3)/6

Внешний вид графика:

Характеристика:
Индикатор индекса относительной бодрости применяется в техническом анализе для измерения уверенности ценового движения в текущем периоде и прогнозирования вероятности того, что оно вскоре продолжится.

Трейдерами установлено, что каждая цена способна отразить баланс оценки инструмента (ценной бумаги или валюты) среди всей толпы участников рынка на какой-то определенный момент совершения торговых операций. Индекс относительной бодрости позволяет сравнить местонахождение цены закрытия инструмента по отношению к диапазону его цен, а сглаживается результат и убирается от колебаний путем вычисления скользящей средней и её показателей. В свою очередь, присутствующая в формуле скользящая средняя также отражает среднее значение баланса за выбранный трейдером период. В таком случае в качестве линии сигнала выступает 4-периодичная скользящая средняя от показателя индекса относительной бодрости, которая необходима для снижения возможной неопределенности.

Исходя из этого, быстрая линия индекса относительной бодрости (синего цвета) является энергией рыночного движения, которая определяется тем, что цены будут закрываться на более высоких показателях, чем открываться и отражает баланс рыночного общества за короткий промежуток времени. Медленная линия индекса относительной бодрости (красного цвета) отражает баланс рыночного общества за более длительный период. Сочетание синей и красной линии представляет собой типичный сигнал осциллятора — пересечение. Если быстрая синяя линия индикатора индекса относительной бодрости находится на уровне выше медленной линии сигнала красного цвета, то такая ситуация демонстрирует, что рынок на данный торговый период управляется покупателями, и лучше ставить свои позиции на покупку. Если быстрая синяя линия индикатора относительной бодрости уходит ниже медленной красной сигнальной линии, то такая ситуация демонстрирует, что на рынке в текущем торговом периоде правят продавцы и лучше ставить на короткие позиции.

Индекс относительной бодрости, в отличие от множества других осцилляторов, не показывает ни зон перепроданности, ни зон перекупленности. Эти параметры очень желательны, поэтому рекомендуется использовать индекс относительной бодрости в сочетании с другими осцилляторами.

Применение.
Осциллятор индекса относительной бодрости располагается в одной зоне с циклическим компонентом рыночных цен, поэтому он даёт отличные сигналы во время нахождения в торговом диапазоне.

Прямые сигналы — пересечения линей индекса относительной бодрости синего цвета и ее красной медленной сигнальной линей определяют порядок рыночных циклов. И поэтому совершение торговых операций в направлении пересечения дает трейдеру великолепную возможность двигаться на уровне и вместе с рынком.

  • Индекс относительной бодрости дает сигнал на покупку, когда быстрая синяя линия индекса относительной бодрости снизу вверх пересекает красную сигнальную, более медленную линию индикатора. Стоп-лосс нужно ставить ниже последнего локального минимума;
  • Индекс относительной бодрости дает сигнал на покупку, когда быстрая синяя линия индекса относительной бодрости сверху вниз пересекает красную сигнальную линюю, более медленную линию индикатора. Стоп-лосс нужно ставить выше последнего локального максимума.

Подтверждающие сигналы. Трейдерами установлено, что значение индекса относительной бодрости начинает расти, когда восходящая тенденция начинает набирать скорость — так как в таких условиях цена закрытия текущего торгового периода актива имеет тенденцию быть выше внутрипериодичного торгового диапазона (максимум-минимум), в то время, как цена открытия оказывается ближе к минимум. Направленный вниз график индекса относительной бодрости подтверждает, что на рынке в данный момент присутствует нисходящая тенденция.

Недостатки:
Недостатки у индекса относительной бодрости общие со всеми осцилляторами — индекс относительной бодрости хорошо работает внутри торгового диапазона, но дает слишком много ложных сигналов на продажу в восходящей тенденции и ложных сигналов на покупку в нисходящей тенденции. Поэтому индекс относительной бодрости рекомендуется использовать совместно с каким-либо индикатором, определяющим наличие тенденции.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *