Индекс относительной волатильности (англ. Relative Volatility Index, кратко — RVI)

Индекс относительной волатильности (англ. Relative Volatility Index, кратко — RVI)

Индекс относительной волатильности разработан Дональдом Дорси, но не как индивидуальный показатель, а как подтверждение поступающих трейдеру торговых сигналов. Впервые представленный в журнале «Technical Analysis of Stocks and Commodities» в июне 1993 года, он был переработан в сентябре 1995 года самим автором.

Формула:
RVIorig = 100*( EMA[W14] из U)/( EMA[W14] из S)
RVI = (RVIorig of highs + RVIorig of lows)/2

Значения:

  • S = Stddev (10 дней) — это стандартное отклонение за период в 10 дней;
  • U = S, если текущая цена выше цены прошлого периода;
  • U = 0, если текущая цена ниже цены прошлого периода.
  • EMA (w14) = экспоненциальное скользящее среднее за период в 14 дней;
  • RVIorig of highs – индекс относительной волатильности максимумов;
  • RVIorig of low – индекс относительной волатильности минимумов.

В случае не обеспечения источников высокой или низкой точности показателей, то Stddev за период в 10 дней, как правило, заменяется трейдерами на 14-периодичный EMA.

Характеристика.
Индекс относительной волатильности очень похож на индекс относительной силы, однако отображает максимумы и минимумы цен стандартного отклонения в конкретном диапазоне. Индекс относительной волатильности может иметь значения от 0 до 100, и, в отличие от многих других индикаторов технического анализа, демонстрирует не движение цены, а измеряет силу рынка.

Индекс относительной волатильности рассчитывается так же, как и индекс относительной силы — но здесь взамен изменения цены для вычислений используется 10-дневной стандартное отклонение цен закрытия торгового периода.

Применение.
Индекс относительной волатильности разработан для измерения направления движения изменчивости (волатильности) рынка, и используется трейдерами в сочетании со скользящей средней. Также он не повторяет сигналы классических осцилляторов (MACD и стохастического осциллятора), а подтверждает их сигналы. Сам автор, Дональд Дорси утверждал, что многие торговые стратегии могут быть существенно улучшены, если будут использовать индекс относительной волатильности в качестве фильтра.

Сигналы. Трейдеру поступает сигнал на покупку, если индекс относительной волатильности находится выше отметки 50. Верна также аналогичная ситуация, по которой следует продавать, когда индекс относительной волатильности находится ниже отметки 50. В случае упущения первого сигнала на покупку, трейдеру нужно покупать тогда, когда индекс относительной волатильности преодолевает отметку 60. И аналогично, когда пропущен первый сигнал на продажу, повторно он поступает только тогда, когда индекс относительной волатильности уходит за отметку 40. Открытие длинной позиции лучше всего осуществлять при падении индекса относительной волатильности ниже отметки 40. Закрывать длинную позицию выгодно при достижении индексом относительной волатильности отметки 60.

Преимущества:
Индекс относительной волатилньости является уникальным инструментом — в отличие от других индикаторов он измеряет уровни и показатели динамики рынка.

Главным преимуществом индекса относительной волотильности является то, что он учитывает все уровни диверсификации, которые упустил индикатор индекса относительной силы.

25th-infantry-div-shotgunner.com peut ameliorer la performance sexuelle.