Индекс относительной силы (англ. Relative Strenght Index, кратко — RSI)

Индекс относительной силы (англ. Relative Strenght Index, кратко — RSI)

Дж. Уоллес Уайльдер разработал индекс относительной силы более 30 лет назад. Впервые опубликованный в 1978 году в периодическом издании Commodities (ныне известный, как Futures), а затем и в книге самого автора «Новые концепции в технических торговых системах». С тех пор это стал самый популярный осциллятор, который оценивал силу движения. Индекс относительной силы основывается на сравнении высоты подъемов цены за последние торговые периоды с высотой её падений — в итоге получается информация в виде числа, расположенного в числовом диапазоне от 0 до 100. Единственной характеристикой индекса относительной силы является период времени, который берется для проведения расчетов.

Внимание! Следует быть внимательным, поскольку название Relative Strenght является достаточн распространенным в типах технического анализа — к примеру, анализ Джона Мерфи Relative Strenght или индикаторы, которые отображают на графике относительные величины силы и скорости бумаг на рынке акций. Помните, что индекс относительной силы получается в расчетах исходя из цены одного актива!

Формула:


Где:

  • CU (n) является средним значением положительных изменений цены закрытия;
  • CD (n) является средним значением отрицательных изменений цены закрытия.

В случае, если Cj-Cj-1 больше 0, то:


В случае, если Cj-Cj-1 меньше 0, то:

Дж. Уоллес Уайльдер считает, что для расчета индекса относительной силы лучше всего использовать параметр 14 периодов. Нужно отметить, что для параметра периода индекса относительной силы, равному 14, CU, равно, как и CD, делится на 14, даже в случае если само число положительных или отрицательных отклонений равняется пяти.

CU и CD — это не настоящие скользящие средние. И поэтому вместо деления на количество отрицательных и положительных изменения оба показателя будут иметь в знаменателе общее количество периодов для расчета индекса относительной силы.

Внешний вид графика:

Характеристика.
Если CU оказывается больше, чем CD, то индекс относительной силы начинает расти, поскольку значение относительной силы при расчетах больше единицы. Верно и обратное утверждение, когда CU меньше, чем CD, то индекс относительный силы будет падать, так как относительная сила равняется меньше единицы.

Как и у многих других индикаторов-осцилляторов, чем больше статистических данных будет использовано для расчета индекса относительной силы, тем более точными окажутся итоговые результаты. Зачастую для анализа рынка с помощью индекса относительной силы применяется метод перепроданности или перекупленности осцилляторов. Дж. Уоллес Уайльдер в своей книге при ознакомлении трейдеров с новым индикатором порекомендовал использован для установления зон перепроданности и перекупленности зоны выше показателя 70 и ниже показателя 30. Зона выше показателя 70 демонстрирует ситуацию, когда рынок перекуплен, и движение вверх начинает замедляться, исчерпывая себя. Зона ниже показателя 30 демонстрирует ситуацию, когда рынок перепродан, и движение вниз скоро замедлится, а вскоре и исчерпает себя. Однако, есть и другие вариации касательно соотношения этих уровней: 80/20 или 75/25. На рынке Forex очень популярно соотношение 80/20, а в качестве центральной линии рассматривается показатель 50. Однако и здесь есть некоторых вариации — так, на восходящей тенденции центральная линия и уровень перепроданности и перекупленности смещается вверх, а при нисходящей тенденции вниз.

Индекс относительной силы применяется на рынках, где присутствуют боковые тенденции, так как на рынках с направленной тенденции он может быть использован только для установления точек входа и выхода внутри тенденции — то есть всего лишь для осуществления прогноза локальных максимумов и минимумов. Применение индекса относительной силы в роли основного индикатора на рынке тенденций приводит к большому количеству ложных срабатываний.

Применение.
Зачастую индекс относительной силы используется, как опережающий индикатор без сигналов, ведь установленные максимумы за показателями 70 и минимумы ниже показателей 30 зачастую опережают максимумы и минимумы на графике цены. Трейдеры играют на опережение — и получают с этого прибыль.

Стратегия тенденций. Некоторые трейдеры отображают на своей тактике пересечение индикатором на рынке тенденций показателя 50 по направлению вверх, как восходящую тенденцию. И наоборот, упадок ниже показателя 50 по направлению вниз, как нисходящую тенденцию. И именно поэтому пересечение показателя 50, в случае если это рынок тенденций, уже без дополнительных расчетов является сигналом для входа в рынок. Однако, при создании ненаправленной боковой тенденции такая тактика даст очень много ложных срабатываний, ведь индекс относительной силы в таком случае будет часто пересекать показатель 50.

Контртенденционная стратегия. Некоторые трейдеры в роли уровня сигналов совершения торговых операций используют показатели 70, 30 и 75, а также 25, 80 и 20 и другие. При таких показателях сигнал на продажу отправляется трейдеру при выходе индекса относительной силы из зоны перекупленности (при его пересечении показателя 70 вниз), а сигнал на покупку отправляется трейдеру при выходе индекса относительной силы из зоны перепроданности (при его пересечении увроня 30 вверх). Данная стратегия рекомендована к использованию только в нетенденциозных периодах рынка. В период тенденции индекс относительной силы зайдет в любую из зон (восходящая тенденция — в зону перекупленности, нисходящая тенденция — в зоне перепроданности), и начнет извещать трейдера множеством ложных срабатываний, регулярно пересекая линию, разделяющие зоны и создающие коридор.

Книга «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» Лукаса и Лебо предоставила трейдерам еще один метод борьбы с ложными сигналами индекса относительной силы, часто возникающих при использовании зон перекупленности и перепроданности. В предложении содержится, что сигнал на продажу должен поступать в случае образования индексом относительной силы двойной вершины (фигуры типа буквы «М») в зоне перекупленности (с вершиной равной или более 70), причем, когда вторая вершина находится выше первой. Сигнал на продажу отправляется трейдеру в случае достижения и пересечения основания двойной вершины. Верно и обратное утверждение: если индекс относительной силы отображает на зоне перепроданности (с вершинами ниже показателя 30) фигуру двойного основания (фигуру типа буквы W), где минимум второго периода находится выше первого, то сигнал на покупку отправляется трейдеру при пробивании индексом относительной силы среднего максимума вверх. У трейдеров считается, что чем ниже в зоне перепроданности и выше в зоне перекупленности поступает сигнал, тем он мощнее и сильнее.

Сигнал дивергенции. Как и в случае с другими индикаторами-осцилляторами, сигнал дивергенции отправляется трейдеру в случае если новые максимумы или минимумы на графике не соответствуют цене. В случае, если осциллятор показывает новый максимум ниже показанного ранее, то появляется расхождение значений цены и графика, что служит сигналом к продаже. В случае, если цена показывает новый минимум ниже прошлого, а график отображает новый минимум выше прошлого, то это означает, что относительная сила нисходящей тенденции ослабела, и теперь очень близок разворот вверх — вследствие чего трейдеру поступает сигнал на покупку. При этом у трейдеров принято, что если расстояние между минимумом и максимумом на графике находится на уровне от 7 до 50 периодов, то дивергенция является очень сырой (если ее показатель меньше 7) или перегревшейся (при показателе более 50).

Графические паттерны. График индекса относительной силы часто содержит графические паттерны, которые используются трейдерами для анализа ценовых графиков (треугольники, голова-плечи и др.).

Уровень сопротивления и поддержки на графике индекса относительной силы зачастую показываются более явно и четко, чем на графике цены.

Недостатки:
Индекс относительной силы очень плохо функционирует в период тенденций на рынке — он подает очень много ложных срабатываний.

Внимание! Не рекомендуется использовать индикаторы без каких-либо предварительных испытаний на демонстрационных счетах или тестирования в качестве новой стратегии на рынке. Любой индикатор, даже самый эффективный, может оказаться бесполезным при неправильном использовании — к примеру, он даст слишком много ложных сигналов, которые приведут к значительным убыткам в процессе совершения торговых операций.

Высококачественный фотограф и Видеооператор . Создание рекламы, съёмка свадеб, торжеств, корпоративов.