Индекс товарного канала (англ. Commodity Channel Index, кратко — CCI)

Индекс товарного канала (англ. Commodity Channel Index, кратко — CCI)

Дональд Ламберт разработал индекс товарного канала для изучения показателей разворота на товарных рынках — но со временем его творение стало более популярным, поскольку стало использоваться и на рынке акций, и на рынке Forex. Гипотеза, на котором работает индикатор товарного канала, сводится к тому, что все активы, в том числе и акции, движутся под воздействием каких-либо циклов, а максимальная и минимальная цена появляется с определенным периодом. Индекс товарного канала относится к тому разряду осцилляторов, которые измеряют скорость движения цены.

Формула:
Первоначально должна быть рассчитана обычная (иногда именуемая «характерная (Typical Price)): Typical Price (TP) = (high + low + close)/3
Затем производится расчет простой скользящей средней исходя из полученной обычной цены: Simple Moving Average (TP) = (TP1 + TP2 + … + TPN)/N
Впоследствии изучается вероятное (называемое иначе срединное) отклонение: Mean Devation = (|not TP — TP1| + |not TP — TP2| + … + |not TP — TPN|)/N
В которых присутствуют следующие зависимости: not TP = Simple Moving Average (TP)
Таким образом, формула индекса товарного канала имеет следующий внешний вид: Commody Chanel Index = (TPi — not TP)/(0,015*Mean Devation)

Для более удобного масштабирования Ламберт ввел необходимое постоянное число на уровне 0,015, чтобы более 70 или даже 80% индекса товарного канала были на уровне от -100 до +100

Характеристика.
Индикатор товарного канала варьируется выше или ниже нулевого показателя. Процент значений индикатора, который пребывает в значении между +100 и -100 зависит от числа торговых периодов, использованных для его отображения. Индикатор с меньшим количеством торговых периодов будет более изменчивым (волатильным), тем самым, гораздо меньше его значений будет попадать в условный диапазон от +100 до -100. Соответственно, чем больше периодов будет применено для отображения индикатора товарного канала, тем большее количество значений индикатора будет находиться в условном диапазоне от +100 до -100.

Дональд Ламберт рекомендовал использовать в качестве основной характеристики индикатора товарного канала треть полного цикла (к примеру, от максимума до следующего максимума и наоборот — от минимума до следующего минимума).

Разберем пример: Цикл колебаний рынка равняется 30 дням — значит, рекомендуемое значения индикатора товарного канала равняется 10 дням.

Внимание! Определение длины цикла осуществляется независимо от расчета индекса товарного канала, и совершенно другими способами!

Индикатор товарного канала — это разносторонний индикатор, способный предоставить трейдеру огромное количество сигналов на покупку и продажу. Инвесторы и трейдеры применяют индикатор товарного канала для определения экстремума на графике цены, силе и скорости тенденции, разворотных ценовых точек. Как и другие индикаторы, индикатор товарного канала нужно использовать с подтверждениями из других методик.

Применение.
Дональд Ламберт дал несколько рекомендаций касательно использования индикатора товарного канала и движений, которые находятся выше условного диапазона от +100 до -100, и дающие сигналы на продажу и покупку. Так как от 70 до 80% всего времени значения индикатора товарного канала будут располагаться на показателях +100 и -100, то сигналы на продажу и покупку появляются 20-30% всего времени.

  • При пересечении индикатора товарного канала +100 трейдерами считается, что валютная пара ушла в сильную восходящую тенденцию — начинает подаваться сигнал на покупку. Закрывается позиция по обратному сигналу, когда индикатор товарного канала падает ниже уровня -100. При пересечении индикатором товарного канала показателя -100 сверху вниз, трейдерами считается, что валютная пара ушла в сильную нисходящую тенденцию — начинает подаваться сигнал на продажу. Продажа перестает подаваться по обратному сигналу, когда индикатор товарного канала обратно пересекает уровень -100;
  • Помимо авторских рекомендаций по применению, вскоре индикатор товарного канала начал использоваться и для определения точек разворота. Индикатор товарного канала также может быть использован для установления уровня перепроданности или перекупленности рынка. Трейдерами считается, что валютная пара является перепроданной, если индикатор товарного канала начинает падать ниже показателя -100 — и наоборот, он становится перекупленным, если индикатор уходит выше +100. После ухода в зону перепроданности у трейдера появляется сигнал на покупку в том случае, если показатель -100 пересекается снизу вверх. И наоборот, после ухода в зону перекупленности, у трейдера возникает сигнал на продажу тогда, если индикатор товарного канала переходит показатель +100 сверху вниз;
  • Как и большинство других осцилляторов, с индикатором товарного канала может быть использован анализ дивергенций, усиливающий торговый сигнал. Таким образом, положительная дивергенция ниже показателя -100 (то есть два последовательных минимума на индикаторе товарного канала, когда 2-ой минимум находится выше первого на индикаторе, но ниже первого на графике цен) способна увеличить скорость и силу сигнала при пересечении ценой показателя -100 снизу вверх. И обратно, негативная дивергенция, находящаяся выше уровня +100 (то есть два последовательных максимума на индикаторе товарного канала, когда 2-ой максимум находится ниже первого на индикаторе, но выше первого на графике цен) способна увеличить силу и скорость сигнала подаваемого при пересечении уровня +100 сверху вниз;
  • Достижение и пересечении линий тенденции, образовавшейся на индикаторе товарного канала может расцениваться, как сигнал входа или выхода из текущей позиции. Линии тенденции отображаются путем объединения последовательных минимумов или максимумов. Если исходить из уровни перепроданности или перекупленности, то на уровне ниже -100 пересечение такой линии тенденции вверх у трейдеров является сигналом к развитию и росту рынка. И наоборот, на уровне перекупленности выше +100 пересечение линии тенденции вниз у трейдеров является сигналом на продажу.

Недостатки:

  • Индекс товарного канала разработан для использования на циклических рынках — и поэтому он работает эффективно в тех случаях, когда рынок действительно подвержен циклам. На рынке Forex достаточно трудно распознать циклы, поэтому оптимальный период индикатора товарного канала можно подобрать с трудом.

Внимание! Не рекомендуется использовать индикаторы без каких-либо предварительных испытаний на демонстрационных счетах или тестирования в качестве новой стратегии на рынке. Любой индикатор, даже самый эффективный, может оказаться бесполезным при неправильном использовании — к примеру, он даст слишком много ложных сигналов, которые приведут к значительным убыткам в процессе совершения торговых операций.

Модные бренды сезона осень-зима 2018-2019 на сайте anna-style.com