Индикатор среднего направленного движения (ADX – Average Directional Index)

Индикатор среднего направленного движения был разработан Дж. Уэллс Уайлдером для определения силы или скорости тенденции, а также для определения того, будет ли тенденция и дальше продолжать своё движение, или же будет ослабевать. Таким образом, с помощью индикатора ADX можно осуществлять анализ тенденций рынка и принимать важные решения по торговым операциям, в том числе и на валютном рынке Forex.

Формула.
Для работы с индикатором среднего направленного движения рассчитывается отрицательное или положительное направленное движение (Directional Movement, кратко DM): +DMj и -DMj.

В случае, если максимальная цена текущей колонки (HIGHj) больше Максимальной цены предыдущей колонки (HIGHj-1), то:
+DMj = HIGHj – HIGHj-1, иначе +DMj = 0;
В случае, если минимальная цена текущей колонки (LOWj) меньше Минимальной цены предыдущего бара (LOWj-1), то:
-DMj = LOWj-1 – LOWj, иначе -DMj = 0;
Из этих расчетов вытекают следующие зависимости и формулы:

  • При +DMj>-DMj, то получаем -DMj = 0;
  • При -DMj>+DMj, то получаем +DMj = 0;
  • При +DMj = -DMj, то +DMj = 0 и -DMj=0.

Дальше необходимо определить истинный диапазон — Trj (True Range). TR равен максимальному модулю из трех формул:

  • | HIGH-LOW |;
  • | HIGH-CLOSEj-1 |;
  • | LOW-CLOSEj-1 |.

Значения:

  • CLOSEj-1 — это цена закрытия торгового периода ранее.

Внимание! Из-за отсутствия ценовых разрывов на валютном рынке Forex, максимальной является формула | HIGH-LOW |

Далее необходимо определить индикатор положительного и отрицательного направления: +DIj и -DIj (Directional Index).

  • +DIj = Экспоненциальному скользящему среднему периода J (+SDIj, N)
  • -DIj = Экспоненциальному скользящему среднему периода J (-SDIj, N)

Здесь также присутствуют некоторые зависимости. Если TRj не равен 0, то в таком случае:

  • +SDIj = +DMj/TRj
  • -SDIj = -DMj/TRj

Если TRj равен 0, то в таком случае:

  • +SDIj=0
  • -SDIj=0

И, наконец, определяется среднее направленное движение — ADXj. ADXj = Экспоненциальная скользящая средняя периода J (DX, N). DXj рассчитывается по формуле:


Внешний вид графика ADX:


Характеристика:

Индикатор среднего направленного движения, фактически, принадлежит к классу осцилляторов. Диапазон его колебаний состоит из значений от 0 до 100 — но несмотря на присутствие высокой шкалы, показатели редко заходят за отметку 60. Нахождение уровня на 20 сигнализирует трейдеру о том, что в настоящий момент присутствует слабая тенденция — в это же время значение выше 40 говорит о наступлении сильной тенденции. Информация выше 40 может показывать, как сильную восходящую, так и сильную нисходящую тенденцию.

Индикатор среднего направленного движения зачастую используетя, как определитель положительных изменений на рынке. Когда показания индикатора начинают превышать отметку 20, исходя снизу вверх — это значит, что тенденция не только развивается, но и будет развиваться. При падении уровня индикатора с уровня 40 и дальнейшем его упадке — это значит, что тенденция теряет силу.

Индикатор среднего направленного движения — это основанный на двух других индикаторах, которые также были разработаны Уайлдером. Один из них — это Positive Directional Indicator (в трейдерских записях он обозначается, как «+DI»). Другой — Negative Directional Indicator (в трейдерских записях он обозначается, как «-DI»). На определенных торговых периодах +DI и -DI демонстрирует силу движений цены вверх и вниз соответственно.

Индикатор среднего направленного движения представляет собой инструмент, который объединяет в себе Positive Directional Indicator и Negative Directional Indicator, сглаживая информацию скользящей средней. Используя данные +DI и -DI направление тенденции не указывается.

Применение.
Индикатор ADX может быть использован в следующих торговых методиках:

  1. В основном сигналы на покупку и продажу поступают трейдеру при пересечении линий +DI/-DI: Покупка необходима при пересечении +DI снизу -DI, в то время как сигнал к продаже является пересечение индикатора -DI +DI сверху вниз;
  2. Любому трейдеру очень хочется поймать тенденцию на ранней стадии её развития — и индикатор ADX помогает ему получить выгоду от совершаемых сделок. Существует тактика поимки тенденции: необходимо смотреть валютные пары, на которых ADX пересекает снизу вверх отметку 20. Исходя из этого падение среднего направленного движения ниже 40 означает, что текущая тенденция становится более слабой — и, соответственно, может начаться новый диапазон. Таким образом, сам индикатор ADX отображает отсутствие или наличие тенденции, а для изучения точек входа и направления движения выхода используются другие индикаторы.

Недостатки:

  • Сигналы на вход, которые подаются при пересечении индикаторов -DI и +DI зачастую являются фальшивыми, ложными— особенно при нахождении валютной пары в торговом диапазоне.

Внимание! Не рекомендуется использовать индикаторы без каких-либо предварительных испытаний на демонстрационных счетах или тестирования в качестве новой стратегии на рынке. Любой индикатор, даже самый эффективный, может оказаться бесполезным при неправильном использовании — к примеру, он даст слишком много ложных сигналов, которые приведут к значительным убыткам в процессе совершения торговых операций.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *